華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金招募說明書
華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二六年三月
重要提示
本基金于2026年2月10日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予華安智優(yōu)量
化選股股票型證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2026]255號）準予注冊，進
行募集。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基
金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：市場風險、信用風險、量化投資風險、國債期
貨/股指期貨投資風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、港股通機制下的投資風險、科創(chuàng)
板股票的投資風險、參與融資業(yè)務相關風險、投資于存托憑證的風險、投資于北
京證券交易所上市股票的風險、流動性風險、管理風險、合規(guī)性風險、操作風險、
基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷
售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、銷售服務費采取先收后返模式的風險、
其他風險等。
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場基金。
本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能
低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導致基金份
額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金
投資收益。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投
資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基
金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；?
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者
自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負擔。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
基金資產(chǎn)如投資于港股，會面臨內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通（以下簡
稱“港股通”）機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，
且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯
率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連
貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票
的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
基金資產(chǎn)如投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于退市風險、市場風
險、流動性風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等。本基金可根據(jù)投
資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金可能投資于北京證券交易所上市股票，北京證券交易所主要服務于創(chuàng)
新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差
異，如投資，本基金須承受與之相關的特有風險，包括：中小企業(yè)經(jīng)營風險、股
價波動風險、流動性風險、集中度風險、轉(zhuǎn)板風險、退市風險、由于存在表決權
差異安排可能引發(fā)的風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險等。投資者投資于本基金前，須
充分知悉和了解北京證券交易所上市股票的特點和發(fā)行、上市、交易、退市等方
面的規(guī)則，在理性判斷的基礎上做出投資選擇。
本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于量化
模型進行高頻交易。在實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票并構(gòu)建股
票投資組合，存在失效并導致基金虧損的風險，同時宏觀經(jīng)濟環(huán)境、股票市場環(huán)
境、交易規(guī)則等發(fā)生重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達到預期的投資
效果。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側(cè)袋
機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特
定風險。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律
法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
對于通過直銷機構(gòu)（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務費，
通過代銷機構(gòu)認/申購的且投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的
銷售服務費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金
額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和
清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
目錄
第一部分緒言..............................................................................................................................1
第二部分釋義..............................................................................................................................2
第三部分基金管理人...................................................................................................................7
第四部分基金托管人.................................................................................................................18
第五部分相關服務機構(gòu).............................................................................................................20
第六部分基金的募集.................................................................................................................22
第七部分基金合同的生效.........................................................................................................28
第八部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................30
第九部分基金的投資.................................................................................................................43
第十部分基金的財產(chǎn).................................................................................................................54
第十一部分基金資產(chǎn)的估值.....................................................................................................55
第十二部分基金的收益與分配.................................................................................................62
第十三部分基金的費用與稅收.................................................................................................64
第十四部分基金的會計與審計.................................................................................................67
第十五部分基金的信息披露.....................................................................................................68
第十六部分側(cè)袋機制.................................................................................................................76
第十七部分風險揭示.................................................................................................................80
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.........................................................92
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要.............................................................................................95
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................................96
第二十一部分對基金份額持有人的服務.................................................................................97
第二十二部分招募說明書存放及查閱方式.............................................................................99
第二十三部分備查文件...........................................................................................................100
附件一：基金合同內(nèi)容摘要.......................................................................................................101
附件二：托管協(xié)議內(nèi)容摘要.......................................................................................................118
第一部分緒言
《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募
說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民
共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售
機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）及其他有關規(guī)定以及《華安智
優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金
2、基金管理人：指華安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華安智優(yōu)量化
選股股票型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基
金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時
做出的修訂
11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒
布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒
布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對
其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
21、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務
24、銷售機構(gòu)：包括直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)。直銷機構(gòu)指華安基金管理有限公
司，即基金管理人；代銷機構(gòu)指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金銷售
業(yè)務的機構(gòu)
25、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和交收業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和交
收、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為華安基金管理有
限公司或接受華安基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
27、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日（若
本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購、
贖回，并按規(guī)定進行公告）
37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業(yè)務規(guī)則》：指《華安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人
和投資人共同遵守
39、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
42、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金份額的行為
43、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機構(gòu)的操作
44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加
上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申
請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產(chǎn)的價值總和
49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
50、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
53、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
54、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
55、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
56、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由內(nèi)地證券交易所設立的
證券交易服務公司，向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）
進行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
57、中國：指中華人民共和國。就基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
58、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
59、基金份額分類：本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不
同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額
分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值。投資者通過基金管理人認購、
申購的，不收取認購費、申購費、銷售服務費
60、A類基金份額：在投資者認購或申購時代銷機構(gòu)收取認購費或申購費，
但不從本類別基金資產(chǎn)中收取銷售服務費的，稱為A類基金份額。投資者通過
基金管理人認購、申購的，不收取認購費、申購費
61、C類基金份額：在投資者認購或申購時代銷機構(gòu)不收取認購費或申購費，
而從本類別基金資產(chǎn)中收取銷售服務費的，稱為C類基金份額。投資者通過基金
管理人認購、申購的，不收取銷售服務費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類
基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費
62、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（2）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍
導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（3）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的
資產(chǎn)
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
1、名稱：華安基金管理有限公司
2、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓
2118室
3、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31-
32層
4、法定代表人：徐勇
5、設立日期：1998年6月4日
6、批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]20號
7、聯(lián)系電話：（021）38969999
8、聯(lián)系人：王艷
9、客戶服務中心電話：40088-50099
10、網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
二、注冊資本和股權結(jié)構(gòu)
1、注冊資本：1.5億元人民幣
2、股權結(jié)構(gòu)
股東名稱 股權比例
國泰海通證券股份有限公司 51%
國泰君安投資管理股份有限公司 20%
上海工業(yè)投資（集團）有限公司 12%
上海錦江國際投資管理有限公司 12%
上海國際集團投資有限公司 5%
三、主要人員情況
1、基金管理人董事、高級管理人員的姓名、從業(yè)簡歷、學歷及兼職情況等。
（1）董事會
徐勇先生，博士研究生。曾任上海市政府辦公廳秘書處調(diào)研員，中國太平洋
人壽保險股份有限公司黨委委員兼中國太平洋人壽保險股份有限公司上海分公
司黨委書記、總經(jīng)理，太保安聯(lián)健康保險股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，長
江養(yǎng)老保險股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，招商基金管理有限公司黨委副書
記、總經(jīng)理、董事?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生。歷任美國聯(lián)邦儲備委員會經(jīng)濟學家、摩根斯坦利
紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管三
部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理兼華夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)
行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理。
鐘茂軍先生，民建會員，研究生學歷，法學碩士、工商管理碩士，現(xiàn)任上海
國際集團有限公司董事、總審計師、總法律顧問。歷任東方證券股份有限公司投
資銀行部總經(jīng)理助理、改制辦副主任，上海市金融服務辦公室金融機構(gòu)處副處長、
金融穩(wěn)定處副處長（主持工作）、金融穩(wěn)定處處長、金融機構(gòu)服務處處長、市屬
金融國資監(jiān)管服務處處長，上海國際集團有限公司運營總監(jiān)、董事，戰(zhàn)略研究部
總經(jīng)理、資本運營部總經(jīng)理，上海國際集團有限公司董事、運營總監(jiān)、總法律顧
問，兼任上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司監(jiān)事長。
郭傳平先生，碩士研究生學歷。歷任國泰君安證券哈爾濱西大直街營業(yè)部副
總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理（兼齊齊哈爾營業(yè)部總經(jīng)理）、黑龍江營銷總部副總
經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黑龍江分公司總經(jīng)理、上海市委市政府聯(lián)席辦督查
專員助理、國泰君安證券公司業(yè)務巡視督導委員會委員、國泰君安期貨有限公司
黨委委員、紀委書記、監(jiān)事長等職務?，F(xiàn)任國泰海通證券公司巡察委員會巡察專
員、國泰君安投資管理股份有限公司黨委書記、董事長。
顧傳政女士，研究生學歷。歷任中國銀行上海市分行職員；上海天道投資咨
詢有限公司副總經(jīng)理；畢博管理咨詢（上海）公司咨詢顧問；上海工業(yè)投資集團
資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨支部副書記（主持工作）；
上海工業(yè)投資（集團）有限公司人力資源部經(jīng)理、總裁助理、投資部經(jīng)理、投資
研究部總經(jīng)理等?，F(xiàn)任上海工業(yè)投資（集團）有限公司黨委委員、副總裁。
張羽翀先生，碩士學歷，歷任錦江國際（集團）有限公司金融事業(yè)部常務副
總經(jīng)理，上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司首席執(zhí)行官，錦江國際（集團）有
限公司資產(chǎn)財務部總監(jiān)?，F(xiàn)任錦江國際（集團）有限公司投資總監(jiān)，上海錦江資
產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海錦江國際投資管理有限公司執(zhí)行董事、
首席執(zhí)行官。
獨立董事：
嚴弘先生，博士研究生學歷，教授。歷任美國得克薩斯大學奧斯汀分校金融
學助理教授、美國南卡羅來納大學達拉莫爾商學院金融學終身教職、美國證券交
易委員會及美國聯(lián)邦儲備局訪問學者、長江商學院和香港大學客座教授、亞洲金
融學會會刊《金融國際評論》主編?，F(xiàn)任上海交通大學上海高級金融學院金融學
教授、學術副院長，中國私募證券投資研究中心主任和全球商業(yè)領袖學者項目
（GES）學術主任。
胡光先生，碩士學歷。歷任上海胡光律師事務所主任，上海市邦信陽律師事
務所合伙人，飛利浦電子中國集團法律顧問，美國俄亥俄州舒士克曼律師事務所
律師。曾任第十二屆、第十三屆上海市政協(xié)常委、社法委副主任?，F(xiàn)任上海市君
悅律師事務所主任，兼任國家高端智庫武漢大學國際法治研究院兼職研究員，上
海市政府行政復議委員會委員，上海仲裁委員會仲裁員，重慶仲裁委員會仲裁員。
呂長江先生，博士研究生學歷，教授?，F(xiàn)任復旦大學管理學院黨委副書記、
副院長，教育部長江學者特聘教授。兼任《中國會計評論》共同主編、美國管理
會計學會（IMA）中國區(qū)學術委員會主任。曾任海通證券股份有限公司、東方財
富信息股份有限公司、瀾起科技股份有限公司等多家上市公司獨立董事。曾獲國
務院政府特殊津貼、全國先進會計工作者、財政部會計名家、寶鋼優(yōu)秀教師教育
獎、復旦大學教學名師獎等榮譽獎項。
陳詩一先生，博士研究生學歷，教授?，F(xiàn)任復旦大學經(jīng)濟學院教授、復旦大
學保險應用創(chuàng)新研究院院長、復旦大學綠色金融研究中心主任。兼任太平再保險
（中國）有限公司獨立董事、中國數(shù)量經(jīng)濟學會副理事長。
職工董事：
楊牧云先生，本科學歷、碩士學位。歷任上海市人民檢察院科員，上海證監(jiān)
局副主任科員、主任科員、副處長、處長?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司督察長。
（2）高級管理人員
徐勇先生，博士研究生，27年政府、金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。曾任上海市政府辦
公廳秘書處調(diào)研員，中國太平洋人壽保險股份有限公司黨委委員兼中國太平洋人
壽保險股份有限公司上海分公司黨委書記、總經(jīng)理，太保安聯(lián)健康保險股份有限
公司黨委委員、副總經(jīng)理，長江養(yǎng)老保險股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，招
商基金管理有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事。現(xiàn)任華安基金管理有限公司黨
委書記、董事長、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任美國聯(lián)邦儲
備委員會經(jīng)濟學家、摩根斯坦利紐約總部信用衍生品交易模型風險主管、中國銀
行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理兼華
夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)行官。現(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理。
翁啟森先生，碩士研究生學歷，31年金融、證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任
臺灣富邦銀行資深領組，臺灣JP摩根證券投資經(jīng)理，臺灣摩根投信基金經(jīng)理，
臺灣中信證券自營部協(xié)理，臺灣保德信投信基金經(jīng)理，華安基金管理有限公司全
球投資部總監(jiān)、基金投資部兼全球投資部高級總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華安
基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官。
楊牧云先生，本科學歷、碩士，25年金融法律監(jiān)管工作經(jīng)驗。歷任上海市人
民檢察院科員，上海證監(jiān)局副主任科員、主任科員、副處長、處長。現(xiàn)任華安基
金管理有限公司督察長。
姚國平先生，碩士研究生學歷，21年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任香港恒
生銀行上海分行交易員，華夏基金管理有限公司上海分公司區(qū)域銷售經(jīng)理，華安
基金管理有限公司上海業(yè)務部助理總監(jiān)、機構(gòu)業(yè)務總部高級董事總經(jīng)理、公司總
經(jīng)理助理。現(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。
范伊然女士，碩士研究生，5年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任洛陽廣播電
視局記者、主持人，中央電視臺新聞中心記者、編導，中國文化遺產(chǎn)研究院（國
家水下文化遺產(chǎn)保護中心）副主任，國家文物局政策法規(guī)司副司長、國務院新聞
辦國家文物局新聞發(fā)言人（2019年、2020年），國泰君安證券股份有限公司行政
辦公室品牌中心主任、戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經(jīng)
理。
任志浩先生，碩士研究生學歷，28年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任原國泰
證券、國泰君安證券信息技術部系統(tǒng)開發(fā)、維護和分析崗、國泰君安證券交易技
術總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼創(chuàng)新業(yè)務總監(jiān)、副總經(jīng)理兼創(chuàng)新業(yè)務主管、副總經(jīng)理兼服
務體系開發(fā)主管、副總經(jīng)理兼部門一線合規(guī)風控負責人。現(xiàn)任華安基金管理有限
公司首席信息官。
2、本基金基金經(jīng)理
張序先生，碩士研究生，9年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。曾任瑞銀企業(yè)管理
（上海）有限公司量化分析師。2017年2月加入華安基金，歷任指數(shù)與量化投
資部量化分析師、基金經(jīng)理助理。2020年5月起，擔任華安事件驅(qū)動量化策略
混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月起，同時擔任華安滬深300量化
增強證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月起，同時擔任華安滬深300增強策
略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月至2025年3月，同
時擔任華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4
月至2025年8月，同時擔任華安中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的
基金經(jīng)理。2025年8月起，同時擔任華安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理（由華安中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式
證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）。2025年6月起，同時擔任華安滬深300增強策略交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華安中證A500增強策略交易型開
放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月起，同時擔任華安MSCI中國
A股指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年10月起，同時擔任華安中證
500指數(shù)增強型證券投資基金、華安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金的基金
經(jīng)理。
3、投決會信息
本公司采取集體投資決策制度，公司投資決策委員會成員的姓名和職務如下：
張霄嶺先生，總經(jīng)理
翁啟森先生，副總經(jīng)理、首席投資官
許之彥先生，任首席指數(shù)投資官、總經(jīng)理助理、兼指數(shù)與量化投資部高級總
監(jiān)
鄒維娜女士，首席固收投資官
賀濤先生，聯(lián)席首席固收投資官
萬建軍先生，聯(lián)席首席權益投資官，兼任投資研究部聯(lián)席總監(jiān)
胡宜斌先生，聯(lián)席首席權益投資官
楊明先生，投資研究部高級總監(jiān)
蘇圻涵先生，全球投資部副總監(jiān)
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
5、業(yè)務人員的準備情況：
截至2025年12月31日，公司目前共有員工545人（不含子公司），其中
75.0%具有碩士及以上學位，92.5%以上具有三年證券業(yè)或五年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，
具有豐富的實際操作經(jīng)驗。所有上述人員在最近三年內(nèi)均未受到所在單位及有關
管理部門的處罰。公司業(yè)務由投資研究、市場營銷、IT運營、綜合行政、合規(guī)風
控等五個業(yè)務板塊組成。
四、基金管理人的職責
根據(jù)《基金法》的規(guī)定，基金管理人應履行以下職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人
依法召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
五、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《證
券法》行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《基
金法》及相關法律法規(guī)的行為的發(fā)生；
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規(guī)定履行職責；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動；
（8）其他法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金管理人關于履行誠信義務的承諾
基金管理人承諾將以取信于市場、取信于社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉
盡責的原則，嚴格遵守有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定，不斷更新投
資理念，規(guī)范基金運作。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取
不當利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
六、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則
內(nèi)部控制包括公司各項業(yè)務、各個部門或機構(gòu)和全體人員，并涵蓋到?jīng)Q策、
執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則
通過科學的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則
公司各機構(gòu)、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、
其他資產(chǎn)的運作應當分離。
（4）相互制約原則
公司內(nèi)部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則
公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的控
制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的組織體系
公司的內(nèi)部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)對
公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下組成部
分：
（1）董事會：董事會對公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔最終責
任。
（2）審計委員會：公司設立審計委員會，監(jiān)督及評估公司的內(nèi)部控制制度，
負責行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權。
（3）督察長：督察長對董事會直接負責。對公司的日常經(jīng)營管理活動進行
合規(guī)性監(jiān)督和檢查，直接向公司董事會和中國證監(jiān)會報告。
（4）合規(guī)與風險管理委員會：合規(guī)與風險管理委員會是為加強公司在業(yè)務
運作過程中的風險控制而成立的非常設機構(gòu)，以召開例會形式開展工作，向公司
總經(jīng)理負責。主要職責是定期和不定期審議公司合規(guī)報告、風險管理報告以及其
他風險控制重大事項。
（5）合規(guī)監(jiān)察稽核部：合規(guī)監(jiān)察稽核部負責對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況進行合規(guī)性監(jiān)督檢查，對督察長負責。
（6）各業(yè)務部門：內(nèi)部控制是每一個業(yè)務部門和員工最首要和基本的職責。
各部門的主管在權限范圍內(nèi)，對其負責的業(yè)務進行檢查監(jiān)督和風險控制。各位員
工根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準則、自己的崗位職責進
行自律。
3、內(nèi)部控制制度概述
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務規(guī)章等部分組
成。
公司內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是各項基本
管理制度的綱要和總攬，內(nèi)部控制大綱應當明確內(nèi)控目標、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、
內(nèi)控措施等內(nèi)容。
基本管理制度包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露
制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、業(yè)績評估考核制度等。
部門業(yè)務規(guī)章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗
位責任、操作守則等的具體說明。
4、基金管理人內(nèi)部控制五要素
內(nèi)部控制的基本要素包括：控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)
部監(jiān)控。
（1）控制環(huán)境
控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎，包括公司治理結(jié)構(gòu)體系和內(nèi)部控制體系。
公司內(nèi)部控制體系又包括公司的經(jīng)營理念和內(nèi)控文化、內(nèi)部控制的組織體系、內(nèi)
部控制的制度體系、員工的道德操守和素質(zhì)等內(nèi)容。
公司自成立以來，通過不斷加強公司管理層和員工對內(nèi)部控制的認識和控制
意識，致力于從公司文化、組織結(jié)構(gòu)、管理制度等方面營造良好的控制環(huán)境氛圍，
使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業(yè)務環(huán)節(jié)。逐步完善了公司治
理結(jié)構(gòu)、加強了公司內(nèi)部合規(guī)控制建設，建立了公司內(nèi)部控制體系。
（2）風險評估
公司通過對組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程、經(jīng)營運作活動進行分析、測試檢查，發(fā)現(xiàn)
風險，將風險進行分類、按重要性排序，找出風險分布點，分析其發(fā)生的可能性
及對目標的影響程度，評估目前的控制程度和風險高低，找出引致風險產(chǎn)生的原
因，采取定性定量的手段分析考量風險的高低和危害程度。在風險評估后，確定
應進一步采取的對應措施，對內(nèi)部控制制度、規(guī)則、公司政策等進行修訂和完善，
并監(jiān)督各個環(huán)節(jié)的改進實施。
（3）控制活動
公司的一系列規(guī)章制度、業(yè)務規(guī)則在制定、修訂的過程中，也得到了一貫的
實施。主要包括：組織結(jié)構(gòu)控制、操作控制、會計控制。
①組織結(jié)構(gòu)控制
公司各個部門的設置體現(xiàn)了部門之間的職責分工，及部門間相互合作與制衡
的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場營銷等業(yè)務部門有明確的授權分工，各
部門的操作相互獨立、相互牽制并且有獨立的報告系統(tǒng)，形成權責分明、嚴格有
效的三道監(jiān)控防線：
以各崗位目標責任制為基礎的第一道監(jiān)控防線：各部門內(nèi)部工作崗位合理分
工、職責明確，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗位之間形成一種相
互檢查、相互制約的關系，以減少差錯或舞弊發(fā)生的風險。
各相關部門、相關崗位之間相互監(jiān)督和牽制的第二道防線：公司在相關部門、
相關崗位之間建立標準化的業(yè)務操作流程、重要業(yè)務處理表單傳遞及信息溝通制
度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有監(jiān)督和檢查的責任。
以合規(guī)監(jiān)察稽核部對各部門、各崗位、各項業(yè)務全面實施監(jiān)督反饋的第三道
監(jiān)控防線。
②操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如風險控制制度、投資管理制度、基金
會計制度、公司財務制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、
業(yè)績評估考核制度等，控制日常運作和經(jīng)營中的風險。公司各業(yè)務部門在實際操
作中遵照實施。
③會計控制
公司確?；鹳Y產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完全分開，分賬管理，獨立核算；公司會
計核算與基金會計核算在業(yè)務規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上嚴格分開。公司對所
管理的不同基金分別設立賬戶，分賬管理，以確保每只基金和基金資產(chǎn)的完整獨
立。
基本的會計控制措施主要包括：復核、對賬制度；憑證、資料管理制度；會
計賬務的組織和處理制度。運用會計核算與賬務系統(tǒng)，準確計算基金資產(chǎn)凈值，
采取科學、明確的資產(chǎn)估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時點的價值。
（4）信息溝通
為了及時實現(xiàn)信息的溝通，有效地達成自下而上的報告和自上而下的反饋，
公司采取以下措施：
建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流
渠道，保證公司各級管理人員和員工可以充分了解與其職責相關的信息，保證信
息及時送達適當?shù)娜藛T進行處理。
制定了管理和業(yè)務報告制度，包括定期報告和不定期報告制度。按既定的報
告路線和報告頻率，在適當?shù)臅r間向適當?shù)膬?nèi)部人員和外部機構(gòu)進行報告。
（5）內(nèi)部監(jiān)控
監(jiān)控是監(jiān)督和評估內(nèi)部控制體系設計合理性和運行有效性的過程，對控制環(huán)
境、控制活動等進行持續(xù)的檢驗和完善。
監(jiān)察稽核人員負責日常監(jiān)督工作，促使公司員工積極參與和遵循內(nèi)部控制制
度，保證制度的有效實施。
公司合規(guī)監(jiān)察稽核部對各業(yè)務部門內(nèi)部控制制度的實施情況進行持續(xù)的檢
查。檢驗其是否符合設計要求，并及時地充實和完善，反映政策法規(guī)、市場環(huán)境、
組織調(diào)整等因素的變化趨勢，確保內(nèi)控制度的有效性。
5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明
基金管理人聲明以上關于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確，并承諾公司將根
據(jù)市場變化和業(yè)務發(fā)展來不斷完善內(nèi)部風險控制制度。
第四部分基金托管人
一、基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務部設立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有
豐富的銀行、證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗，且具有海外工作、學習或培訓經(jīng)歷，
60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務，
中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投
資基金、基金（一對多、一對一）、社?；稹⒈ｋU資金、QFII、RQFII、QDII、
境外三類機構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權
基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務體系。在國內(nèi)，中
國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的托管
增值服務，是國內(nèi)領先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2024年9月30日，中國銀行已托管1122只證券投資基金，其中境內(nèi)
基金1056只，QDII基金66只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)
型、FOF、REITs等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基
金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
四、托管業(yè)務的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的
組成部分，秉承中國銀行風險控制理念，堅持“規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。
中國銀行托管業(yè)務部風險控制工作貫穿業(yè)務各環(huán)節(jié)，通過風險識別與評估、風險
控制措施設定及制度建設、內(nèi)外部檢查及審計等措施強化托管業(yè)務全員、全面、
全程的風險管控。
2007年起，中國銀行連續(xù)聘請外部會計會計師事務所開展托管業(yè)務內(nèi)部控
制審閱工作。先后獲得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”
等國際主流內(nèi)控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2020年，中國銀行繼續(xù)獲
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內(nèi)部控制審計報告。中國銀行托管
業(yè)務內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。
五、托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》的相關規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法
規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，及時通知基金管
理人，并及時向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)報告。基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依
據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反
基金合同約定的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)
報告。
第五部分相關服務機構(gòu)
一、基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118
室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31-32
層
法定代表人：徐勇
成立日期：1998年6月4日
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：40088-50099
傳真：021-58406138
公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
2、代銷機構(gòu)
中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市復興門內(nèi)大街1號
聯(lián)系電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
基金管理人可以根據(jù)情況變更或增減銷售代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公
示。
二、登記機構(gòu)
名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118
室
法定代表人：徐勇
電話：（021）38969999
傳真：（021）33627962
聯(lián)系人：趙良
客戶服務中心電話：40088-50099
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系電話：010-85085000
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：虞京京
經(jīng)辦注冊會計師：虞京京、朱伊俐
第六部分基金的募集
一、基金的設立及其依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金合同》
及其他有關規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會2026年2月10日證監(jiān)許可[2026]255號文準予
注冊募集。
二、基金的類別、運作方式及存續(xù)期限
1、基金類型
股票型證券投資基金。
2、基金運作方式
契約型開放式。
3、基金存續(xù)期限
不定期。
三、募集期限
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
自2026年4月7日到2026年4月20日，本基金同時對符合法律法規(guī)規(guī)定
的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人進行發(fā)售。
如果在此期間未達到本招募說明書第七部分第一款規(guī)定的基金備案條件，基
金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據(jù)基金
銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
四、募集場所
本基金通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見
基金管理人披露的基金銷售機構(gòu)名錄。
五、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
六、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
七、認購安排
1、認購時間
認購的具體業(yè)務辦理時間以基金份額發(fā)售公告或各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
2、認購程序
投資者可以通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點辦理基金認購手續(xù)。欲購買本基
金，需開立華安基金管理有限公司基金賬戶。投資者開戶需提供有效身份證件原
件等銷售機構(gòu)要求提供的材料；若已經(jīng)在華安基金管理有限公司開立基金賬戶，
則不需要再次辦理開戶手續(xù)。投資者認購所需提交的文件和辦理的具體手續(xù)由基
金管理人和銷售機構(gòu)約定，請投資者詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或銷售機構(gòu)
的相關公告。
3、認購方式及確認
（1）本基金認購以金額申請。
（2）本基金采取全額繳款認購的方式。投資人認購基金份額時，需按銷售
機構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認購款項。
（3）基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表
銷售機構(gòu)確實接收到認購申請，申請是否有效應以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對
于T日交易時間內(nèi)受理的認購申請，登記機構(gòu)將在T+1日內(nèi)就申請的有效性進
行確認，但對申請有效性的確認僅代表確實接受了投資人的認購申請，認購份額
的計算需由登記機構(gòu)在募集期結(jié)束后確認。投資人應在基金合同生效后及時到各
銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購份額，并妥善行使合法權利。
（4）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購，但認購一經(jīng)受理不得撤銷。
（5）若認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資人已支付的認購金
額退還投資人。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)是否收取認購/申購費和銷售服務費，將基金份額分為不同的類
別。在投資者認購或申購時代銷機構(gòu)收取認購費或申購費，但不從本類別基金資
產(chǎn)中收取銷售服務費的，稱為A類基金份額，投資者通過基金管理人認購、申購
的，不收取認購費、申購費；在投資者認購或申購時代銷機構(gòu)不收取認購費或申
購費，而從本類別基金資產(chǎn)中收取銷售服務費的，稱為C類基金份額，投資者通
過基金管理人認購、申購的，不收取售服務費。投資者持續(xù)持有期限超過一年的
C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可增
加新的基金份額類別、取消某基金份額類別或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)
整等，此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時
公告。
九、基金認購金額的限制
1、認購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過代銷機構(gòu)或基金管理人的
電子交易平臺認購的單筆最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），各代銷機
構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制；投資者通
過直銷機構(gòu)（電子交易平臺除外）認購單筆最低限額為人民幣100,000元。
2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上
述對認購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人
累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取
比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些
認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒
絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記
機構(gòu)的確認為準。
4、本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀?
份額發(fā)售公告或其他公告。
十、基金份額初始面值、認購價格
基金份額的初始面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。
十一、發(fā)售方式
通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站公示。
投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認
購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的
投資人任何損失由投資人自行承擔。
十二、認購費用
投資者通過代銷機構(gòu)認購A類基金份額收取認購費，通過基金管理人認購
A類基金份額不收取認購費。C類基金份額不收取認購費。
投資人通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增
加而遞減。投資人在募集期內(nèi)如果有多筆認購，適用費率按單筆認購申請單獨計
算。具體認購費率如下表所示：
份額類型 單筆認購金額（M，元） 認購費率
A類基金份額 M＜500萬 0.8%
M≥500萬 每筆1000元
C類基金份額 0
認購費用由通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對
基金認購費用實行一定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關規(guī)則和流程詳見基金銷售機構(gòu)屆
時發(fā)布的相關公告或通知。
十三、基金認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
1、若投資者選擇認購本基金A類基金份額，則認購金額包括認購費用和凈
認購金額，認購份額的計算公式為：
當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
認購費用=有效認購金額×認購費率/（1+認購費率）
認購份額＝（有效認購金額－認購費用）/基金份額發(fā)售面值
利息轉(zhuǎn)份額＝利息/基金份額發(fā)售面值
實得認購份額=認購份額+利息轉(zhuǎn)份額
當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
認購份額=（有效認購金額－認購費用）/基金份額發(fā)售面值
利息轉(zhuǎn)份額＝利息/基金份額發(fā)售面值
實得認購份額=認購份額+利息轉(zhuǎn)份額
例：某投資人通過代銷機構(gòu)投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設該
筆認購產(chǎn)生利息50元，對應的認購費率為0.8%。則其可得到的認購份額為：
認購費用=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元
認購份額=（100,000-793.65）/1.00=99,206.35份
利息轉(zhuǎn)份額＝50/1.00=50.00份
實得認購份額=99,206.35+50.00=99,256.35份
即：投資人通過代銷機構(gòu)投資10萬元認購本基金A類基金份額，對應的認
購費率為0.8%，假設該筆認購產(chǎn)生利息50元，則其可得到99,256.35份A類基
金份額。
2、若投資人選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認購期投資10萬元認購本基金C類基金份額，若認購金額
在認購期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，對應的認購費率為0，
假設該筆認購產(chǎn)生利息50元，則其可得到100,050.00份C類基金份額。
3、認購份額的計算中，涉及基金份額和金額的計算結(jié)果均按四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
十四、募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
十五、募集期間的資金與費用
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金
財產(chǎn)中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公
告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。銷售機構(gòu)的具體信息將由基金管
理人在招募說明書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷
售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)
務的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交
易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購、贖回，并按規(guī)定進行公告），
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基
金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、
處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)
定為準。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付
贖回款項。如遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換
系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)故障、港股通資金交收規(guī)則限制或其它非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款項的支付時間可相應
順延至影響因素消除的下一工作日。
在發(fā)生巨額贖回或本基金基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款
項的情形時，款項的支付辦法參照本基金基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷
售機構(gòu)柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或
無效，則申購款項退還給投資人。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)，對上述業(yè)
務辦理時間進行調(diào)整，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
銷售機構(gòu)對申購和贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的
確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任
何損失由投資人自行承擔。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者通過代銷機構(gòu)或基金管理人的電子交易平臺申購本基金的，每個
基金賬戶申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）。各代銷機構(gòu)對
最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。投資者
通過直銷機構(gòu)（電子交易平臺除外）申購本基金的，單筆最低申購金額為人民幣
10萬元。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購相應類別的基金份額或采用定期定額
投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1
份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）單個交易賬戶
保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。
各銷售機構(gòu)對贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規(guī)
或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外。投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)
不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形
導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額
和贖回份額的數(shù)量限制，或新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購費用和贖回費用及申購份額與贖回金額的計算
（一）申購費用和贖回費用
1、申購費用
投資者通過代銷機構(gòu)申購A類基金份額收取申購費，通過基金管理人申購
A類基金份額不收取申購費。C類基金份額不收取申購費。
投資者通過代銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額的增
加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體
費率如下表所示：
份額類型 單筆申購金額（M，元） 申購費率
A類基金份額 M＜500萬 0.8%
M≥500萬 每筆1000元
C類基金份額 0
申購費用由通過代銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
2、贖回費用
贖回費用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人
贖回基金份額時收取，并全額計入基金財產(chǎn)。對于每份認購份額，持有期自基金
合同生效日至該基金份額贖回確認日（不含該日）；對于每份申購份額，持有期
自該基金份額申購確認日至贖回確認日（不含該日）。本基金的贖回費率隨申請
份額持有時間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回費率如下：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 1.0%
30天≤Y＜180天 0.5%
Y≥180天 0
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金
投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部
門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金的申購費率、銷售服務費
率。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（二）申購份額與贖回金額的計算
1、本基金申購份額的計算
（1）若投資者選擇申購本基金A類基金份額，則其申購金額包括申購費用
和凈申購金額，申購份額的計算公式為：
申購費用適用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額?凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
申購費用適用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資者通過代銷機構(gòu)投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應的
申購費率為0.8%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0150元，則可得到的申
購份額為：
凈申購金額=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申購費用=100,000–99,206.35=793.65元
申購份額=99,206.35/1.0150=97,740.25份
即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應的申購費率為0.8%，
假設申購當日A類基金份額凈值為1.0150元，則其可得到97,740.25份A類基
金份額。
（2）若投資者選擇申購本基金C類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例：某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基
金份額的基金份額凈值為1.0150元，則其可得到的申購份額計算如下：
申購份額＝100,000/1.0150＝98,522.17份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，對應的申購費率為0，
假設申購當日C類基金份額凈值為1.0150元，則其可得到98,522.17份C類基
金份額。
2、申購份額的處理方式
申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位
為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、本基金贖回金額的計算
本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額以贖回當日的該類基金份額凈值為
基準進行計算，計算公式：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用+該筆贖回確認應返還的銷售服務費（如
有）
例：某投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，持有時間為90天，對應
的贖回費率為0.5%，假設贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.0150元，
則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.0150=101,500.00元
贖回費用=101,500.00×0.5%=507.50元
凈贖回金額=101,500.00–507.50=100,992.50元
即：投資者贖回本基金10萬份A類基金份額，持有時間為90天，對應的
贖回費率為0.5%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0150元，則其可得到的
凈贖回金額為100,992.50元。
例：某投資者贖回其在基金管理人持有的本基金10萬份C類基金份額，持
有期為245天，對應贖回費率為0，假設贖回當日C類份額的基金份額凈值為
1.0150元，且假設該筆贖回確認應返還的銷售服務費為260元，則其可得到的凈
贖回金額計算如下：
贖回總額＝100,000×1.0150＝101,500.00元
贖回費用＝101,500.00×0＝0.00元
凈贖回金額＝101,500.00－0.00+260.00＝101,760.00元
即：投資者贖回其在基金管理人持有的本基金10萬份C類基金份額，持有
時間為245天，對應的贖回費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0150
元，且假設該筆贖回確認應返還的銷售服務費為260元，則其可得到的凈贖回金
額為101,760.00元。
4、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類別基金份額凈值并扣
除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小
數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
5、基金份額凈值的計算
由于基金費用的不同，本基金A類和C類基金份額將分別計算基金份額凈
值，計算公式為：T日某類基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/T
日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。T日的各類基金份額的基金份額凈值在當天
收市后計算，并按法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定進行公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位
四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無
法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術故障等異常情況
導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
7、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投
資者單日或單筆申購金額上限的。
10、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
11、法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人
決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊
登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款
項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務
的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無
法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開
放日基金總份額的10%，基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出10%
的贖回申請實施延期辦理，即自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為
止；而對該單個基金份額持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的
贖回申請按前述條款處理，即基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日
基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，
應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；
對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取
消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。具體見相關公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖
回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、上述暫停情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個估值日
的各類基金份額凈值。若暫停時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)《信息披露辦
法》的規(guī)定自行確定增加公告的次數(shù)。
3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況
在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公
告。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的
轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相
關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構(gòu)。
十二、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人，或按法律法規(guī)或有權機關規(guī)定的方式處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構(gòu)要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十三、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十四、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十五、基金的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押
基金登記機構(gòu)只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶或基金份額
被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配
與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，
基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
十六、基金份額的交易和轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，本基金的基金份額可以依法在證券交
易所上市交易，或者依照法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定在中國證監(jiān)會認可的交易
場所或者通過其他方式進行轉(zhuǎn)讓，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定，并在業(yè)務實
施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
十七、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋
機制”部分的規(guī)定或相關公告。
十八、在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
前提下，經(jīng)履行適當程序，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及相
關業(yè)務的安排進行補充和調(diào)整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
第九部分基金的投資
一、投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑
證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)
合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、地方政
府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關
規(guī)定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%（其中
港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終，在扣除股
指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包含結(jié)算備付金、存出保證金和
應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或
監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，本基
金的投資比例相應調(diào)整。
三、投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、
產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素，對相關資產(chǎn)類別的預期收益進行動態(tài)跟
蹤，決定大類資產(chǎn)配置比例。
2、股票投資策略
（1）量化選股模型
基金管理人結(jié)合傳統(tǒng)多因子模型與機器學習技術搭建了量化選股模型。本基
金的量化選股模型以股票市場的行業(yè)及個股特性為分析框架，分別對各類因子構(gòu)
建模型綜合評價，包括但不限于個股超額、行業(yè)、價值、動量、成長、質(zhì)量、分
析師預期、紅利等各個維度。通過機器學習模型整合各個維度組合因子，進而對
股票進行綜合評價，構(gòu)建投資組合。根據(jù)市場宏觀環(huán)境、公司基本面、市場情緒
等輸入信息的變化，模型對輸出結(jié)果動態(tài)調(diào)整，以一定程度上適應市場變化。
（2）組合優(yōu)化策略
1）控制組合風險。本基金將充分保證持股數(shù)量在一定的水平，通過分散化
權重降低組合集中度風險。
2）減少交易成本。本基金在組合調(diào)整時將綜合比較組合調(diào)整帶來的潛在收
益和組合調(diào)整的成本。其中，組合調(diào)整的成本既包括固定的交易成本，也包括交
易的沖擊成本。本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊，降低交易
成本。
3）組合優(yōu)化及調(diào)整本基金將綜合考慮市場變化、預期回報、預期風險以及
交易成本等因素，對選股結(jié)果進行優(yōu)化，以確定個股的權重，構(gòu)建風險收益最優(yōu)
的組合。
（3）港股通標的股票投資策略
本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者
(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注：
1）A股稀缺性行業(yè)個股，包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標的的行業(yè)；
2）具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司，這類公司應具有良好成長性或
為市場龍頭；
3）盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司；
4）與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。
（4）投資組合構(gòu)建
根據(jù)本基金的投資決策程序，審慎精選優(yōu)質(zhì)公司，權衡風險收益特征，基金
經(jīng)理構(gòu)建投資組合并動態(tài)調(diào)整。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對
基礎證券投資價值的深入研究判斷，采取定量與定性相結(jié)合的分析方法，選擇投
資價值高的存托憑證進行投資。
4、債券投資策略
（1）利率類品種投資策略
本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資，是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟趨勢進
行分析和預測基礎上，運用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關
系變化進行分析和預測，深入分析利率品種的收益和風險，調(diào)整債券組合的平均
久期。在確定組合平均久期后，本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進行分析，運用統(tǒng)計和
數(shù)量分析技術，選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略，在合理控制風險的前提下，綜
合考慮組合的流動性，決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標久期策
略、收益率曲線策略、相對價值策略、騎乘策略、利差套利策略等。
（2）信用債投資策略
本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行周期的研究，綜合分析公司債、企業(yè)債、短期融
資券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景和狀況、發(fā)行人所處的市場地位、財務狀況、
管理水平等因素后，結(jié)合具體發(fā)行契約，對債券進行信用評級，在此基礎上，建
立信用類債券池；在目標久期確定的基礎上，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機
會的個券進行投資。在控制風險的基礎上，基金管理人可以通過利差曲線研究和
經(jīng)濟周期的判斷主動采用相對利差投資策略。本基金對信用評級的認定參照基金
管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級。
（3）可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵
御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券/可交換債
券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上，綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券
/可交換債券的債性和股性，利用定價模型進行估值分析，并最終選擇合適的投
資品種。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把
握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上，通過信用
研究和流動性管理，選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得
長期穩(wěn)定收益。
6、股指期貨投資策略
基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與股指期貨投資。本基
金投資股指期貨時，將按照風險管理的原則，以套期保值為目的。通過對現(xiàn)貨市
場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估
值水平、基差水平、流動性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應的頭寸，
以調(diào)整投資組合的風險暴露，降低系統(tǒng)性風險?；疬€將利用股指期貨作為組合
流動性管理工具，降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險，提高基
金的建倉或變現(xiàn)效率。
7、國債期貨投資策略
本基金在風險可控的前提下，本著謹慎原則，根據(jù)風險管理原則，以套期保
值為目的，參與國債期貨投資。本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀
經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現(xiàn)
貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)
控。
8、參與融資業(yè)務投資策略
本基金在參與融資時將根據(jù)風險管理的原則，在法律法規(guī)允許的范圍和比例
內(nèi)、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資業(yè)務。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%；港股通標的股票投資比例不
超過全部股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）基金若參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
a.基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
b.基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購）等；
c.基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的20%；
d.基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
e.基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在內(nèi)地和香港
同時上市的A+H股合并計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司
在內(nèi)地和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過該證券的10%，完全按照有
關指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（11）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（12）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行
的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數(shù)的構(gòu)
成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受
前述比例限制；
（13）本基金若參與融資業(yè)務的，應當遵守下列要求：每個交易日日終，本
基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
95%；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（18）本基金若參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在
一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；基金在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、
資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（10）、（14）、（15）項情形之外，因證券、期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符
合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證
監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，如適用于本
基金，基金管理人在履行適當程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部
門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投
資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
五、業(yè)績比較基準
本基金業(yè)績比較基準：中證800指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人
民幣）收益率×15%+中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率×10%。
1、業(yè)績比較基準設定的原因
(1)基于基金投資范圍以及預期投資的主要資產(chǎn)類別，本基金主要投資于A
股股票、港股通股票、債券等資產(chǎn)，相應選取與之匹配的A股指數(shù)、港股指數(shù)、
債券指數(shù)作為基準要素。同時基于本基金股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的80%-
95%（其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%）等投資比例限制，
以及預期的資產(chǎn)配置比例中樞，本基金將股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)所對應的基準要素
權重分別設置為90%與10%,其中將股票資產(chǎn)中的A股股票與港股通股票所對應
的基準要素權重分別設置為75%與15%。
(2)基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場
選股策略，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值?；?
管理人結(jié)合傳統(tǒng)多因子模型與機器學習技術搭建了量化選股模型，以股票市場的
行業(yè)及個股特性為分析框架，分別對各類因子構(gòu)建模型綜合評價。綜合考慮基準
指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度，同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度，
以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風格特征、行業(yè)與個股分布等，本基金選取中證800指
數(shù)和中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)分別作為A股股票和港股通股票部分的基準
要素。
中證800指數(shù)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構(gòu)成，反映滬
深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)樣本量大，行業(yè)覆蓋面廣，適合作
為本基金A股股票部分的業(yè)績比較基準要素。
中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣
本，反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金港股通股票部分的
業(yè)績比較基準要素。
(3)基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的債券資產(chǎn)采用全市場
策略，主要通過類屬配置與券種選擇進行投資管理。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定
位和投資風格的匹配度，同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度，以及基準指
數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等，選取中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)作為債券部分
的業(yè)績比較基準要素。
中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)隸屬于中債-總指數(shù)，該指數(shù)成份券由記賬式國債、
央行票據(jù)和政策性銀行債組成，是一個反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢情況的
分類指數(shù)，也是中債指數(shù)應用最廣泛指數(shù)之一，適合作為本基金債券部分的業(yè)績
比較基準要素。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
中證800指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000906,指數(shù)具體
信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為
930933,指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責任公司編制發(fā)布，指數(shù)
代碼為CBA00323，具體信息詳見中國債券信息網(wǎng)，網(wǎng)址：www.chinabond.com.cn。
3、業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準中中證800指數(shù)、中證港股通綜合指
數(shù)(人民幣)、中債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)的每日收益率，再按照預設權重比例計算當
日組合要素基準的日收益率，并連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法
本基金管理人對基金實際投資與業(yè)績比較基準的偏離情況進行動態(tài)跟蹤與
監(jiān)測評估，基金管理人在監(jiān)測業(yè)績比較基準偏離過程中，可以采用合適的基金業(yè)
績表現(xiàn)類指標（信息比率、跟蹤誤差、超額收益、卡瑪比率等）；對于股票資產(chǎn)，
可以采用股票配置偏離限額（倉位、行業(yè)或風格結(jié)構(gòu)偏離等）、基準成份券覆蓋
率、主動比率等指標；對于債券資產(chǎn)，可以采用久期中樞、信用風險暴露集中度、
含權資產(chǎn)（如有）倉位與結(jié)構(gòu)、最大回撤等指標，以更好地管理基金實際投資與
業(yè)績比較基準的偏離情況，力爭在控制風險的基礎上追求超越業(yè)績比較基準的投
資回報。
本基金為主動管理型基金，其業(yè)績比較基準是表征產(chǎn)品風格、衡量產(chǎn)品業(yè)績、
約束投資行為的參考標準，并非本基金的跟蹤標的?；鸸芾砣嗽诨鸷贤s定
的投資范圍、投資限制內(nèi)享有充分的投資決策自主權，可根據(jù)投資策略、市場研
判等綜合因素，自主構(gòu)建投資組合，包括酌情投資于業(yè)績比較基準要素成份證券
外的證券。本基金投資組合相對業(yè)績比較基準要素成份證券和權重可能存在偏離。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
業(yè)績比較基準變更符合下列條件之一且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的，基金管理人應當與基金托管人協(xié)商，在新業(yè)績比較基準生效前三十日
公告并充分說明變更原因、差異及影響，無需召開基金份額持有人大會：
(1)原有業(yè)績比較基準的要素無法持續(xù)運作、編制方案發(fā)生重大修訂等客觀
因素導致業(yè)績比較基準無法再表征基金產(chǎn)品投資風格，或不再符合基金合同關于
投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限制等的約定，或與主要的資產(chǎn)類別、
國別或地區(qū)、市場板塊、貨幣類型等不再匹配；或業(yè)績比較基準的要素不再具備
市場代表性；
(2)調(diào)整業(yè)績比較基準的要素權重、更換相同或相近特征的要素等，使新業(yè)績
比較基準代表性更強，且符合相關法律法規(guī)規(guī)定的；
(3)中國證監(jiān)會認可的其他情形。
業(yè)績比較基準變更涉及以下情形的，基金管理人應當按照規(guī)定履行變更注冊、
召開基金份額持有人大會等程序，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
(1)基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進行重大調(diào)整，并變
更業(yè)績比較基準的；
(2)其他對基金份額持有人利益產(chǎn)生重大實質(zhì)性影響的情形。
六、風險收益特征
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場基金。
本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
八、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的
規(guī)定。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構(gòu)、證券經(jīng)紀機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金
財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)
的財產(chǎn)，并由基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金
登記機構(gòu)、證券經(jīng)紀機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，
其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)因依法解散、被依法撤銷或者被依
法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\
作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人
管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本
身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、資產(chǎn)
支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、《關于固定收益品種的估值處理標準》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：
1、交易所上市的有價證券（包括股票等，另有規(guī)定的除外），以其估值日在
證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟
環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近
交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券
發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重
大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
4、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取
第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價
進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價進行估值，同時充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響。
回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長待償期所對應的價格進
行估值。
5、對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含
轉(zhuǎn)股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價
交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
6、對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價
值。
7、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利
息收入。
8、投資證券衍生品的估值方法
本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，
估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價估值。
9、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
10、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機構(gòu)所提供
的匯率為基準：當日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。
11、對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機制涉
及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應交納的各項稅金，本基金將按權責發(fā)
生制原則進行估值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估
算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應的估值
調(diào)整。
12、本基金參與融資業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相
關規(guī)定進行估值。
13、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
14、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
15、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
16、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果按規(guī)定對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額的基金資產(chǎn)
凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔?；鸸芾砣丝梢栽O立大額
贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估
值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由
基金管理人按照基金合同規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
本基金基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒?
人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人與基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益
的原則進行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其
他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、證券/期貨經(jīng)紀機構(gòu)、登記
結(jié)算公司、第三方估值基準服務機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤、
遺漏，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原
因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，
但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免
除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由
此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行
收益分配，具體分配方案以公告為準，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對本基金A類基金
份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，履行適當程序后可調(diào)整
基金收益的分配原則。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登
記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書“側(cè)
袋機制”部分的規(guī)定或相關公告。
第十三部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的基金銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、審計費、公證費、
仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨等交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%的年費率計提。管理費的計
算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休
假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力
等，支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費
率為0.40%。銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計提。
（1）基金管理人直銷機構(gòu)：
對于基金份額收取的銷售服務費，在投資者贖回基金份額（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，下
同）或基金合同終止時，由直銷機構(gòu)隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延至下一個工作日。
（2）代銷機構(gòu)：
收取的銷售服務費，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管
人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金管理人，由基金管理人代收后按照相關協(xié)議支付給各個基金銷售機
構(gòu)。
對于持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)收取的銷售服務費，在投資者贖
回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）由代銷機構(gòu)一并返還給投
資者。
若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延至下一個工作日。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定或相關公告。
五、基金綜合費用水平
本基金綜合費用水平在更新的招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。
六、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》
規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息
披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機構(gòu)（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自
然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基
金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息
資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日
前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議
登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份
額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并
將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的規(guī)
定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東，基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、本基金變更份額類別設置；
22、基金推出新業(yè)務或服務；
23、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同出現(xiàn)終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基
金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）投資資產(chǎn)支持證券相關公告
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券
市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10
名資產(chǎn)支持證券明細。
（十二）投資股指期貨、國債期貨相關公告
基金管理人將在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損
益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易、國債期貨交易對基金總體風險
的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十三）參與融資交易相關公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益
情況、風險及其管理情況等。
（十四）投資港股通標的股票相關公告
基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露港股通標的股票的投資情況。法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十五）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫?；蜓舆t披露基金信息的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其
他原因暫停營業(yè)時；
2、不可抗力；
3、發(fā)生基金合同約定的暫停估值的情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》認定的其他情形。
九、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第十六部分側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)聘
請側(cè)袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披
露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購、贖回與登記
1、啟用側(cè)袋機制當日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按
照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放
日主袋賬戶總份額的10%認定。
4、側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應對側(cè)袋賬戶份額實行獨立管理，主袋
賬戶沿用原基金代碼，側(cè)袋賬戶使用獨立的基金代碼。側(cè)袋賬戶份額的名稱應以
“基金簡稱+側(cè)袋標識S+側(cè)袋賬戶建立日期”格式設定，同時主袋賬戶份額的名
稱增加大寫字母M標識作為后綴?；鹚袀?cè)袋賬戶注銷后，應取消主袋賬戶
份額名稱中的M標識。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資及業(yè)績
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
基金管理人、相關服務機構(gòu)在展示基金業(yè)績時，應當就前述情況進行充分的
解釋說明，避免引起投資者誤解。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
側(cè)袋機制啟用當日，基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產(chǎn)為基數(shù)對主
袋賬戶和側(cè)袋賬戶的資產(chǎn)進行分割，與特定資產(chǎn)可明確對應的資產(chǎn)類科目余額、
除應交稅費外的負債類科目余額一并納入側(cè)袋賬戶?；鸸芾砣藨獙⑻囟ㄙY產(chǎn)作
為一個整體，不能僅分割其公允價值無法確定的部分。
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應對側(cè)袋賬戶單獨設置賬套，實行獨立核算。
如果本基金同時存在多個側(cè)袋賬戶，不同側(cè)袋賬戶應分開進行核算。側(cè)袋賬戶的
會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
五、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，管理費和托管費等按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作
為基數(shù)計提。
2、與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)有關的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶
資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。
3、側(cè)袋機制實施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費。因啟用側(cè)袋機制產(chǎn)生
的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應
當及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
七、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)
袋機制期間本基金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側(cè)袋
賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：
（1）側(cè)袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側(cè)袋賬戶成立日期等基本信息；
（2）側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、初始負債；
（3）特定資產(chǎn)的名稱、代碼、發(fā)行人等基本信息；
（4）報告期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進展情況、與處置特定資產(chǎn)相關的費用情況
及其他與特定資產(chǎn)狀況相關的信息；
（5）可根據(jù)特定資產(chǎn)處置進展情況披露特定資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值或凈值參考
區(qū)間，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人
對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾；
（6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。
會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機制運行
相關的會計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
八、本部分關于側(cè)袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的
部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸?
律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機制的內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托
管人協(xié)商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
前提下，可直接對本部分內(nèi)容進行修改、調(diào)整或補充，無需召開基金份額持有人
大會審議。
第十七部分風險揭示
一、投資組合的風險
投資組合的風險主要包括市場風險、信用風險。
1、市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在
的風險，本基金的市場風險來源于股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)市場價格的波動。影響股
票與債券市場價格波動的風險包括但不限于以下多種風險因素：
（1）政策風險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國家宏觀經(jīng)濟政策的變化導致證券市場價
格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風險。
（2）經(jīng)濟周期風險
經(jīng)濟運行具有周期性的特點，證券市場的收益水平受到宏觀經(jīng)濟運行狀況的
影響，也呈現(xiàn)周期性變化，基金投資于股票與債券，其收益水平也會隨之發(fā)生變
化，從而產(chǎn)生風險。
（3）利率風險
金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同
時直接影響企業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于股票與債券，其收益水平會
受到利率變化的影響，從而產(chǎn)生風險。
（4）通貨膨脹風險
基金份額持有人的收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，如果發(fā)生通貨膨脹，現(xiàn)
金的購買力會下降，從而影響基金的實際收益。
（5）上市公司經(jīng)營風險
上市公司的經(jīng)營受多種因素影響。如果所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票
價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然本基
金可通過分散化投資減少這種非系統(tǒng)性風險，但并不能完全消除該種風險。
（6）債券收益率曲線變動的風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的
久期指標并不能充分反映這一風險的存在。
（7）再投資風險
市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上
升所帶來的價格風險互為消長。
2、信用風險
債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低
導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交
割風險。
二、本基金特有的風險
1、量化投資風險
本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于量化
模型進行高頻交易。在實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票并構(gòu)建股
票投資組合，存在失效并導致基金虧損的風險，同時宏觀經(jīng)濟環(huán)境、股票市場環(huán)
境、交易規(guī)則等發(fā)生重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達到預期的投資
效果。
2、股指期貨、國債期貨投資風險
本基金可投資股指期貨、國債期貨，股指期貨、國債期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可
能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨、國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重
大損失。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有
低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風險。資產(chǎn)支持證券的投資與基金
資產(chǎn)密切相關，因此會受到特定原始權益人破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預測風險等的影響；
當本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評級發(fā)生變化時，本基金將需要面對臨時調(diào)整
持倉的風險；此外當資產(chǎn)支持證券相關的發(fā)行人、管理人、托管人等出現(xiàn)違規(guī)違
約時，本基金將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。
4、港股通機制下的投資風險
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
若基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下相關的特有風險，包括但不限于：
（1）港股交易失敗風險
港股通業(yè)務存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當日額度使
用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段，
當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
（2）匯率風險
若本基金投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖?
匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登
記結(jié)算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確
定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率波動將可能對基
金的投資收益造成損失。
（3）境外市場的風險
1）若本基金通過“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制”投資于香港股
票市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制，
而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當
地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在“內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特
殊風險：
a)香港市場證券交易實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對價格并無漲跌幅上下限的規(guī)
定，因此每日港股股價波動可能比A股更為劇烈、且漲跌幅空間相對較大。
b)只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日的日期才為港股通交易日，出現(xiàn)香港聯(lián)
合交易所規(guī)定的情形時，香港聯(lián)合交易所將可能停市，在內(nèi)地開市香港休市的情
況下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，投資者將面臨在停市期間無法
進行港股通交易的風險，可能帶來一定的流動性風險；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易
服務公司認定的交易異常情況時，內(nèi)地交易所證券交易服務公司將可能暫停提供
部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的
風險，可能帶來一定的流動性風險。
c)投資者因港股通標的股票權益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異
常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通過港
股通賣出，但不得買入，內(nèi)地交易所另有規(guī)定的除外；因港股通標的股票權益分
派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認購權利在香港聯(lián)合交易
所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通標的股票權益分派、轉(zhuǎn)
換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券，可以享有相關權
益，但不得通過港股通買入或賣出。
d)代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票
意愿，中國結(jié)算對投資者設定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票
沒有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量
的，按照比例分配持有基數(shù)。
5、科創(chuàng)板股票的投資風險
本基金如投資科創(chuàng)板股票，將面臨科創(chuàng)板股票相關的特有風險，包括但不限
于：
（1）退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形
更多，包括新增市值低于規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺
陷導致退市的情形；執(zhí)行標準更嚴，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關
的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會被退市；且不
再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風險更大。
（2）市場風險
科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)
保及生物醫(yī)藥等高新技術和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)
未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體
投資難度加大，個股市場風險加大。
科創(chuàng)板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%
以內(nèi)，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。
（3）流動性風險
由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，整體板塊流動性可能弱于A股，
基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風險。
（4）集中度風險
科創(chuàng)板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，
市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
（5）系統(tǒng)性風險
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上
存在趨同，所以科創(chuàng)板個股相關性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯
著。
（6）政策風險
國家對高新技術產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大
影響，國際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。
6、參與融資業(yè)務相關風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務，參與融資交易的風險主要包括
流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損
失。為了更好的防范融資交易所面臨的各類風險，基金管理人將遵守審慎經(jīng)營原
則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防范和控制風險，切實維護
基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人利益。
7、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票
的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持
有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引
發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)
的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價
格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風
險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
8、投資于北京證券交易所上市股票的風險
北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等
方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，本基金如投資，須承受與之相關的特有風
險。包括：
（1）中小企業(yè)經(jīng)營風險
北京證券交易所上市企業(yè)為創(chuàng)新型中小企業(yè)，該類企業(yè)往往具有規(guī)模小、對
技術依賴高、迭代快、議價能力不強等特點，抗市場風險和行業(yè)風險能力較弱，
存在因產(chǎn)品、經(jīng)營模式、相關政策變化而出現(xiàn)經(jīng)營失敗的風險；另一方面，部分
中小企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，業(yè)務收入、現(xiàn)金流及盈利水平等具有較大不
確定性，或面臨較大波動，個股投資風險加大。因此，本基金在追求北京證券交
易所上市企業(yè)帶來收益的同時，須承受北京證券交易所上市中小企業(yè)不確定性更
大的風險，本基金投資于北京證券交易所上市企業(yè)面臨無法盈利甚至可能導致較
大虧損的風險。
（2）股價波動風險
北京證券交易所上市企業(yè)多聚焦行業(yè)細分領域，業(yè)績受外部環(huán)境影響大，可
比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，上市后可能存在股價波動的風險。
北京證券交易所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所
的制度規(guī)則存在一定差別，包括北京證券交易所個股上市首日無漲跌停限制，第
二日開始漲跌幅限制在正負30%以內(nèi)等，這些制度上的差異可能導致掛牌股票
股價波動較大。
（3）流動性風險
北京證券交易所投資門檻較高，初期參與的主體可能較少；此外，由于北京
證券交易所上市企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權較為集中，若投資者在特定階段對北
京證券交易所上市股票形成一致預期，由此可能導致整體流動性相對較弱、基金
面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風險。
（4）集中度風險
北京證券交易所為新設全國性證券交易所，北京證券交易所上市企業(yè)主要屬
于創(chuàng)新成長型中小企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利能力、經(jīng)營風險等特征較為相似，且
初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存在高集中度狀
況，整體存在集中度風險。
（5）轉(zhuǎn)板風險
本基金所投資北京證券交易所上市的公司在滿足《證券法》和中國證監(jiān)會規(guī)
定的基本上市條件和符合交易所規(guī)定的具體上市條件可申請轉(zhuǎn)板上市。交易所需
審核并做出是否同意上市的決定。無論上市公司是否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金
凈值波動。
（6）退市風險
根據(jù)市場過往運行情況，北京證券交易所上市企業(yè)存在相對A股相關市場
更大的退市風險，由此對基金流動性管理、資產(chǎn)處置帶來了更大的風險管理壓力，
從而可能給基金凈值帶來不利影響。
（7）由于存在表決權差異安排可能引發(fā)的風險
北京證券交易所允許上市公司存在表決權差異安排。根據(jù)此項安排，上市公
司可能存在控制權相對集中，以及因每一特別表決權股份擁有的表決權數(shù)量大于
每一普通股份擁有的表決權數(shù)量等情形，而使普通投資者的表決權利及對公司日
常經(jīng)營等事務的影響力受到限制。
（8）監(jiān)管規(guī)則變化的風險
北京證券交易所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務
規(guī)則，可能根據(jù)市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，
可能對基金投資運作產(chǎn)生影響，或?qū)е禄鹜顿Y運作相應調(diào)整變化。
綜上，本基金如投資于北京證券交易所上市股票，當上述股票表現(xiàn)不佳時，
本基金的凈值將可能會受到較大影響甚至產(chǎn)生虧損。投資者投資于本基金前，須
充分知悉和了解北京證券交易所上市股票的特點和發(fā)行、上市、交易、退市等方
面的規(guī)則，在理性判斷的基礎上做出投資選擇。
三、流動性風險
本基金開放贖回后，投資者隨時可以贖回，因此本基金要隨時應對投資者的
贖回，如果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時對基金資金凈值產(chǎn)
生不利的影響，都將影響基金運作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額贖回時，如果
基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導致流動性風險，可能
影響基金份額凈值。
本基金流動性風險評估及相關安排如下：
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與
贖回”章節(jié)。
2、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
（1）本基金基金合同約定，本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、
港股通標的股票、債券、貨幣市場工具。其中，“股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)
的80%-95%（其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%）”，從投資
范圍上看，預期基金擬投資資產(chǎn)的流動性良好；
（2）從投資限制上看，本基金基金合同約定：“本基金主動投資于流動性受
限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%”，本基金流動性受限資產(chǎn)的
比例設置符合《流動性風險管理規(guī)定》。
綜上所述，本基金擬投資市場及資產(chǎn)的流動性良好，流動性風險相對可控。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人
協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調(diào)整，以應對
流動性風險，保護基金份額持有人的利益，具體措施，詳見招募說明書“第八部
分基金份額的申購與贖回”的相關內(nèi)容。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包
括但不限于：
（1）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
具體措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內(nèi)容。
（2）延期辦理巨額贖回申請
具體措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“巨額
贖回的情形及處理方式”的相關內(nèi)容。
（3）暫?；鸸乐?
當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當暫停估值，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申
購贖回申請的措施。
（4）收取短期贖回費
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回
費全額計入基金財產(chǎn)。
（5）擺動定價
當基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律規(guī)則規(guī)定。
（6）實施側(cè)袋機制
具體措施，詳見招募說明書“第十六部分側(cè)袋機制”中的相關內(nèi)容。
（7）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，
投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者贖回的成本。
5、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶基金份額的凈值，即便基金管
理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，
基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少
按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變
化情況。
四、管理風險
1、管理風險
本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素，而影
響基金收益水平。這種風險可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配
置、類屬配置不能符合基金合同的要求，不能達到預期收益目標；也可能表現(xiàn)在
個券個股的選擇不能符合本基金的投資風格和投資目標等。
2、新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風險
隨著中國證券市場與國際市場的接軌，各種國外的投資工具也逐步引入，這
些新的投資工具在為基金資產(chǎn)保值增值的同時，也會產(chǎn)生一些新的投資風險，例
如可轉(zhuǎn)換債券帶來的轉(zhuǎn)股風險，利率期貨帶來的期貨投資風險等。同時，基金管
理人可能因為對這些新的投資產(chǎn)品的不熟悉而發(fā)生投資錯誤，產(chǎn)生投資風險。
五、合規(guī)性風險
指本基金的投資運作不符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的要求而帶來
的風險。
六、操作風險
基金運作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操
作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)
故障等風險。
七、基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅風險
鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產(chǎn)過程中，可能因法律法
規(guī)、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和
/或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由于上述原因發(fā)生的增值稅等
稅負，仍由本基金財產(chǎn)承擔，屆時基金管理人與基金托管人可能通過本基金財產(chǎn)
賬戶直接繳付，或劃付至管理人賬戶并自基金管理人依據(jù)稅務部門要求完成稅款
申報繳納。
八、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金
的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu))根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
九、銷售服務費采取先收后返模式的風險
對于通過直銷機構(gòu)（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務費，
通過代銷機構(gòu)認/申購的且投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的
銷售服務費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金
額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和
清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
十、其他風險
1、現(xiàn)金管理風險
由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應付贖回的
需求，在管理現(xiàn)金頭寸時，有可能存在現(xiàn)金不足的風險和現(xiàn)金過多而帶來的機會
成本風險。
2、技術風險
當計算機、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡等技術保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡支持出現(xiàn)異常情
況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記結(jié)算系統(tǒng)癱瘓、核
算系統(tǒng)無法按正常時限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L險。
3、大額贖回風險
本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而不
斷變化，若是由于投資人的連續(xù)大量贖回而導致基金管理人被迫拋售債券和股票
以應付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響。
4、不可抗力等風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可
能導致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
聲明：
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構(gòu)銷
售。但是，本基金并不是銷售代理機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)銷售代理機構(gòu)擔
?；蛘弑硶?，銷售代理機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金基金合同約定應經(jīng)基金份額持
有人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律
法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金
管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案，
并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類
基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》
規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案
并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日
內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要詳見附件一。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要詳見附件二。
第二十一部分對基金份額持有人的服務
本公司承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據(jù)基金份額持有人
的需要和市場的變化，適時對服務項目進行調(diào)整。主要服務內(nèi)容如下：
（一）投資人對賬單服務
本公司對有紙質(zhì)版對賬單需求的客戶可提供賬單郵寄服務；每月向定制電子
對賬單服務的基金份額持有人發(fā)送電子對賬單。
（二）數(shù)字服務部電話服務
數(shù)字服務部提供7X24小時的基金凈值信息、投資人賬戶交易情況、基金產(chǎn)品
與服務等信息的自助查詢。
數(shù)字服務部人工座席在交易日提供人工服務，基金投資人可以通過客服熱線
獲得業(yè)務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、賬戶資料修改等專項服務。
（三）網(wǎng)絡在線服務
投資人可以通過本公司網(wǎng)站的“在線客服”在線就基金投資、交易操作中的
各種問題進行咨詢互動。
（四）信息定制服務
投資人可以通過撥打本公司客服熱線、發(fā)送郵件或者直接登錄本公司網(wǎng)站定
制電子對賬單及資訊服務等各類信息服務。
（五）投訴受理服務
投資人可以通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺、客服熱線人工服務、在線客服、客服
電子郵箱、紙質(zhì)信函等多種不同的渠道提出投訴或意見。本公司將在收到投訴之
日起3個工作日作出處理回復，情況復雜的，可以延長處理期限，但延長期限不
得超過20日，并及時告知投訴人延長期限及理由。
（六）網(wǎng)站交易服務
依據(jù)相關的招募說明書、基金合同的約定以及《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定，本公司
可向個人投資人和機構(gòu)投資人提供基金電子直銷交易服務。具體業(yè)務規(guī)則詳見基
金管理人網(wǎng)站說明。
（七）基金管理人客戶服務聯(lián)系方式
客戶服務熱線：40088-50099（免長途話費）
公司網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
電子信箱：fuwu@huaan.com.cn
服務地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路360號新上海國際大廈37層
郵政編碼：200120
（八）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理
人客戶服務熱線，或通過電子郵件、信件等方式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，
您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分招募說明書存放及查閱方式
招募說明書（包括更新的招募說明書）發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應
當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
第二十三部分備查文件
一、備查文件
1、中國證監(jiān)會對本基金的募集作出準予注冊的文件
2、基金合同
3、托管協(xié)議
4、法律意見書
5、基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
6、基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
7、中國證監(jiān)會要求的其他文件
二、存放地點：除第6項在基金托管人處外，其余文件均在基金管理人的住
所。
三、查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
附件一：基金合同內(nèi)容摘要
第一節(jié)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
一、基金份額持有人
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金管理人
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉(zhuǎn)換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為
基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資等的業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但因監(jiān)管機構(gòu)、司法機構(gòu)等有權機關的要求或因?qū)徲?、法律等外?
專業(yè)顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息（稅后）在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金托管人
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構(gòu)、司
法機關等有權機關的要求或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要而向其提
供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二節(jié)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金基金份額持有人大會不設立日常機構(gòu)。
一、召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準、提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務費率或變更收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）增加、減少或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（6）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有關基金申購、贖回、轉(zhuǎn)
換、轉(zhuǎn)托管、基金交易、非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（7）本基金管理人在履行適當程序后，推出新業(yè)務或新服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表
決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權他人代為出席會議
并表決的，授權方式可以采用書面、網(wǎng)絡、電話或其他方式，具體方式在會議通
知中列明。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另
有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
九、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶
內(nèi)的同一類別每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)
袋賬戶份額無表決權。
側(cè)袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。
十、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據(jù)新頒布的
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)
整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第三節(jié)基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案，
并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類
基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》
規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案
并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日
內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第四節(jié)爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方應將爭議提交上海金融仲裁院，按照該
機構(gòu)屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局的，對
當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，不包括香港、澳門和臺
灣地區(qū)法律）管轄，并從其解釋。
第五節(jié)基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
附件二：托管協(xié)議內(nèi)容摘要
第一節(jié)基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓2118
室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號，上海國金中心二期31、32層
郵政編碼：200120
法定代表人：徐勇
成立時間：1998年6月4日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：證監(jiān)基字[1998]20號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金設立、基金業(yè)務管理及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
法定代表人:葛海蛟
成立時間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元
整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理
票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收
付款項；提供保管箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外
幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外
匯借款；外匯擔保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外
幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外
匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的
發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務；組織或參加銀團貸款；
國際貴金屬買賣；海外分支機構(gòu)經(jīng)營當?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)
務；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當?shù)?
貨幣；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
第二節(jié)基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運作進
行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑
證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)
合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、地方政府
債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可
轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%（其中港
股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終，在扣除股指
期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包含結(jié)算備付金、存出保證金和應
收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)
管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，本基
金的投資比例相應調(diào)整。
2、對基金投融資比例進行監(jiān)督；
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%；港股通標的股票投資比例不
超過全部股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）基金若參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
a.基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
b.基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購）等；
c.基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的20%；
d.基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應當占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%；
e.基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在內(nèi)地和香港同
時上市的A+H股合并計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)
行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過該證
券的10%，完全按照有關指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此
條款規(guī)定的比例限制；
（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（9）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始
權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（11）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（12）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金（包括開
放式基金以及處于開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，
不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人
托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%；完全按照有關指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金
以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（13）本基金若參與融資業(yè)務的，應當遵守下列要求：每個交易日日終，本
基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
95%；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（18）本基金若參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在
任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；基金在任何交易日日終，持有的買入
股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)
支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（10）、（14）、（15）項情形之外，因證券、期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)
會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，如適用于本
基金，基金管理人在履行適當程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部
門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投
資不再受相關限制。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有
人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場
公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予
以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨
立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
（二）基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》和本協(xié)議的約定，
對基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及
收入確定、基金收益分配、相關信息披露及基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表
現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行復核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人
違反上述約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確認
并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對
提示事項進行復查。基金管理人對基金托管人提示的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正
的，基金托管人應及時向中國證監(jiān)會報告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，
應當拒絕執(zhí)行，及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會
報告。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、
本協(xié)議規(guī)定的，應當及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證
監(jiān)會報告。
（五）基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限
于：在規(guī)定時間內(nèi)答復基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或
舉證，提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
第三節(jié)基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人
遵守相關法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履
行本協(xié)議的情況進行必要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基
金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)
凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和
監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬
管理、無正當理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信
息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管
理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金
托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基
金管理人應依照法律法規(guī)的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相
關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金
管理人并改正。
第四節(jié)基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法
律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議另有約定，不得自行運用、處分、分配基金的任
何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬
戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完
整與獨立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基
金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定的，
由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所對基金進行
驗資，并出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中
國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應將屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基
金開立的基金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留
印鑒由基金托管人保管和使用。本基金除證券交易所場內(nèi)交易以外的一切貨幣收
支活動包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通
過本基金的銀行賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用
本基金的銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。
（四）基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點開立
存款賬戶，基金托管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立
和賬戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變
更所需的相關資料。
（五）基金證券賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國
證券登記結(jié)算有限責任公司開設證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證
券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務
的，涉及相關賬戶的開設、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比照并遵
守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間
同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；由基金管理人負責向中國人民
銀行報備，在上述手續(xù)辦理完畢之后，基金托管人負責以基金的名義在中央國債
登記結(jié)算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場
債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清
算。
（七）證券資金賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)及協(xié)議約定在選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)處為本
基金開立證券資金賬戶，用于辦理本基金在證券交易所進行證券投資所涉及的資
金結(jié)算業(yè)務。結(jié)算備付金和交易保證金的收取按照代理證券買賣的證券經(jīng)紀機構(gòu)
的規(guī)定執(zhí)行。
2、基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點開
立證券資金賬戶，并按照該營業(yè)網(wǎng)點開戶的流程和要求，簽訂相關的協(xié)議。證券
資金賬戶與基金托管銀行賬戶建立第三方存管關系。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責
妥善保管?；鹜泄苋藢ζ湟酝鈾C構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
（九）與基金財產(chǎn)有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的
重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正
本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金
管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管，保管期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低
期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原
件核對一致并加蓋公章的合同掃描件或傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不
得轉(zhuǎn)移。
第五節(jié)基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值?；鸱蓊~凈值是指
計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日該基金份額總數(shù)后的價值。
2、基金管理人應每個工作日對基金財產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投
資基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈
值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日結(jié)束后
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藨獙糁涤嬎憬Y(jié)果進行
復核，并以雙方約定的方式將復核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公
布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
3、當相關法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)
公允價值時，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映
公允價值的價格估值。本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶
資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶份
額凈值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方
法、程序以及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙
方應及時進行協(xié)商和糾正。
5、當基金資產(chǎn)的估值導致基金份額凈值小數(shù)點后四位內(nèi)發(fā)生差錯時，視為
基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以
糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤偏差達到基金份額凈值的
0.25%時，基金管理人應當通知基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當錯誤偏差達
到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當通知基金托管人，在報中國證監(jiān)會
備案的同時及時進行公告。如法律法規(guī)或監(jiān)管機關對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其
規(guī)定處理。
6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯誤，導致該基金財產(chǎn)或
基金份額持有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算的
凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對該損失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值數(shù)
據(jù)也不正確，則基金托管人也應承擔部分未正確履行復核義務的責任。如果上述
錯誤造成了基金財產(chǎn)或基金份額持有人的不當?shù)美?，且基金管理人及基金托管?
已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當?shù)美黧w主張返還不當?shù)?
利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償金額，則雙
方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
7、由于證券交易所、期貨交易所、證券/期貨經(jīng)紀機構(gòu)、登記結(jié)算公司、第
三方估值基準服務機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤、遺漏，或由于
不可抗力原因，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金
托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進
行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和
基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施
減輕或消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方
經(jīng)協(xié)商未能達成一致，基金管理人可以按照其對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予
以公布，基金托管人可以將相關情況報中國證監(jiān)會備案?；鹜泄苋瞬怀袚?
管理人未接受基金托管人的復核意見進行信息披露的責任。
（二）基金會計核算
1、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方
各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處
理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
2、會計數(shù)據(jù)和財務指標的核對
基金管理人和基金托管人應定期就會計數(shù)據(jù)和財務指標進行核對。如發(fā)現(xiàn)存
在不符，雙方應及時查明原因并糾正。
3、基金財務報表和定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編
制，應于每月終了后5個工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信
息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新招募說明書并登載在
規(guī)定網(wǎng)站上。招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次；
基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更
新基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點?；甬a(chǎn)
品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣藨斣诿?
年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鸸芾砣藨斣谏习肽杲Y(jié)束之日
起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期
報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鸸芾砣藨斣诩径冉Y(jié)束之日起15個工
作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告
提示性公告登載在規(guī)定報刊上?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可
以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供給基金托管人復核，基金
托管人在收到后應及時進行復核，并將復核結(jié)果書面通知基金管理人；基金管理
人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告?；鹜泄苋嗽趶秃?
過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，
進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致以基金管
理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋
托管業(yè)務部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務部門公章的復核意見書或進行電子確
認，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)布公告之日
之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基
金托管人有權就相關情況報證監(jiān)會備案。
第六節(jié)基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構(gòu)保存期不少于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他
用途，并應遵守保密義務。
第七節(jié)爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別
行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議
可通過友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方均應將爭議提交位
于上海的上海金融仲裁院，并按該機構(gòu)屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決
是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、
律師費用由敗訴方承擔。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當事人仍應履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
第八節(jié)基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行變更。變更后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應當終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規(guī)的規(guī)定對本基
金的財產(chǎn)進行清算。
華安智優(yōu)量化選股股票型證券投資基金招募說明書.pdf