匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年03月09日
送出日期：2026年03月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
匯百川CFETS0-5年期
基金簡稱氣候變化高等級債券綜基金代碼026415
合指數(shù)
匯百川基金管理有限公上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
司有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報
告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同
第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人
大會。2、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制
方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有
規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構退出、標的指數(shù)許可使用授權終止等情形，
基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或
其他
者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基
金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
3、若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金
（ETF），則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉(zhuǎn)換為該ETF
的聯(lián)接基金，并相應修改《基金合同》。在遵守法律法規(guī)有關聯(lián)接基金規(guī)定
的前提下，基金投資目標、投資范圍和投資策略等條款中將增加投資目標
ETF的相關內(nèi)容，同時相應變更基金名稱、類別。此項調(diào)整需經(jīng)基金管理
人與基金托管人協(xié)商一致，履行適當程序后及時公告，無需召開基金份額
持有人大會審議。
注：本基金類型為債券指數(shù)型
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者詳細閱讀《匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說明
書》第九部分了解詳細情況。
本基金采用被動式指數(shù)化投資，以標的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投
資對象來實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相似的長期
投資目標
回報。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
本基金標的指數(shù)為CFETS 0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實現(xiàn)投資目標，還
可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括非屬成份券及備選成份券的債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)
行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
投資范圍純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將對標的指數(shù)采用抽樣復制法和動態(tài)最優(yōu)化的方式進行投資，在綜合
考慮跟蹤效果、操作風險、投資可行性等因素投資于標的指數(shù)中具有代表性
和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構建與標的指
數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年
化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度、跟蹤
主要投資策略誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差
進一步擴大。
當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。
本基金具體的投資策略包括氣候變化高等級債券指數(shù)化投資策略、其他債券
投資策略、流動性管理策略以及衍生產(chǎn)品投資策略等。
業(yè)績比較基準CFETS 0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基
風險收益特征
金，低于混合型基金及股票型基金。
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本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復制法和動態(tài)最優(yōu)化的方式跟蹤標的指
數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益
特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
直銷機構不收取認購
M
費用
直銷機構不收取認購
認購費100萬元≤M
費用
直銷機構不收取認購
M≥500萬元1000.00元/筆
費用
直銷機構不收取申購
M
費用
申購費(前收直銷機構不收取申購
100萬元≤M
費)費用
直銷機構不收取申購
M≥500萬元1000.00元/筆
費用
N
贖回費7天≤N
N≥30天0%
注：1、通過直銷機構認/申購本基金基金份額的，在認/申購時不收取認/申購費用。
2、通過除直銷機構以外的其他銷售機構認/申購本基金基金份額的認/申購費由投資者承擔，認/申
購費按每筆基金份額認/申購申請單獨計算?；鹫J/申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的
市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
3、N為自然日。
4、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關費用
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以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
詳見本基金《招募說明書》第十三部分“基
其他費用
金的費用與稅收”
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費用金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
（1）標的指數(shù)的風險
（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（3）指數(shù)編制機構停止服務的風險
（4）成份券停牌、摘牌或違約的風險
（5）國債期貨投資風險
（6）資產(chǎn)支持證券投資風險
（7）自動終止的風險
（8）基金轉(zhuǎn)換為聯(lián)接基金的風險
（9）證券經(jīng)紀商交易結算模式的風險
2、本基金面臨的其他風險
市場風險、管理風險、流動性風險、操作或技術風險、交易對手風險、合規(guī)性風險、本基金法
律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、啟用側(cè)袋機制的風險和其他
風險。具體詳見本基金《招募說明書》的風險揭示部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)該會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁
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決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、《匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯百川
CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《匯百川CFETS0-5年期氣候
變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf